Cet article est une ébauche concernant un économiste canadien.
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Myron ScholesNaissance |
1er juillet 1941 Timmins |
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Nom dans la langue maternelle | Myron Samuel Scholes |
Nationalité | canadienne |
Formation |
Université McMaster Université de Chicago Westdale Secondary School (en) |
Activités | Économiste, mathématicien, chercheur |
A travaillé pour |
Massachusetts Institute of Technology Salomon Brothers Université Stanford Long Term Capital Management Sloan School of Management Université de Chicago |
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Membre de |
Société d'économétrie (1984) Académie américaine des arts et des sciences |
Directeur de thèse | Merton Miller |
Site web | (en) news.stanford.edu/news/2001/october3/scholes-103.html |
Distinctions |
Membre associé de la Société d'économétrie (1984) Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel (1997) Membre de l'Académie américaine des arts et des sciences |
Myron Samuel Scholes (né le 1er juillet 1941 à Timmins, Ontario, Canada) est un économiste reconnu pour ses travaux sur la valorisation des produits dérivés, notamment les options. Il obtient en 1997 avec Robert Merton le Prix de la Banque de Suède.
Myron Scholes élabore avec Fischer Black le fameux modèle de Black-Scholes. Il obtient en 1997 avec Robert Merton le Prix de la Banque de Suède pour une nouvelle méthode pour évaluer les produits dérivés.
A l'université de Chicago, il obtient un MBA en 1964 puis un PhD en 1969. En 1989 il est docteur honoris causa de l'université Paris IX-Dauphine.
Comme Robert Merton, il a été consultant pour « l'arbitrage group » de John Meriwether, au sein de la banque d'affaires Salomon dans les années 1980, puis associé dirigeant du hedge fund Long Term Capital Management (LTCM) fondé par le même Meriwether, de la fondation de celui-ci en 1994 à sa spectaculaire quasi-faillite en septembre 1998.